0

Valor presente (VP) o Valor transado (VT)



Carga múltiple de vencimientos





Descargar plantilla de carga




Vencimiento Código ISIN Monto Rendimiento Precio limpio Precio sucio Valor presente Valor compra Cupón corrido

Notas

  1. Días de cupón = Fecha de pago del cupón actual menos fecha de emisión o fecha de pago del cupón anterior.
  2. Días acumulados = Fecha de pago de cupón actual menos fecha de emisión
  3. Monto cupón = VN x tasa de interés de cupón / Periodicidad de pago de cupón

  4. Valores presentes (VP) o Valor Transado (VT) = Monto cupones y valor nominal actualizados por medio de la siguiente ecuación:

    Fórmula de valores presentes
    Variable Descripción Ecuación
    VP Valor presente o valor transado
    w Ajuste del periodo a descontar Fórmula de valores presentes
    C Monto correspondiente a los cupones periódicos Fórmula de valores presentes
    M Valor nominal o valor a vencimiento
    r Tasa de interés de descuento de los cupones y valor nominal
    n Cantidad de pagos de cupones

    5. *Base de cálculo actual Actual ICMA = (Valor nominal de la oferta) * (Tasa de interés de cupón) / (Periodicidad de pago de cupón)